Kanały kanał kontra bollinger

Uchwyć zyski dzięki pasmom i kanałom Szeroko znanym ze swojej zdolności do włączania zmienności i przechwytywania akcji cenowych, zespoły Bollinger są ulubionym produktem handlowym na rynku walutowym. Istnieją jednak inne opcje techniczne, które mogą stosować handlowcy na rynkach walutowych, aby uchwycić zyskowne możliwości w ramach akcji wahadłowej. Mniej znane wskaźniki zespołu, takie jak kanały Donchian. Kanały Keltnera i pasma STARC są wykorzystywane do izolowania takich możliwości. Wykorzystywane również na rynkach kontraktów terminowych i opcji, te wskaźniki techniczne mają wiele do zaoferowania, biorąc pod uwagę ogromną płynność i techniczny charakter forum FX. Różnice w podstawowych obliczeniach i interpretacjach, każde badanie jest wyjątkowe, ponieważ podkreśla różne elementy działania ceny. Tutaj wyjaśniamy, w jaki sposób kanał Donchian. Kanały Keltner i zespoły STARC działają i jak można z nich korzystać na swoją korzyść na rynku walutowym. Kanały Donchian Kanały Donchian to badania nad kanałami cenowymi, które są dostępne w większości pakietów kartograficznych i mogą być z zyskiem stosowane przez początkujących i doświadczonych handlowców. Chociaż aplikacja była przeznaczona głównie na rynek kontraktów terminowych na towary, kanały te mogą być również szeroko stosowane na rynku walutowym, aby uchwycić krótkoterminowe wybuchy lub długoterminowe trendy. Stworzony przez Richarda Donchiana, uznawanego za ojca odnoszącej sukcesy podążającego za trendem, badanie zawiera podstawowe wahania kursów walut i ma na celu umieszczenie opłacalnych pozycji po rozpoczęciu nowego trendu poprzez penetrację pasma dolnego lub górnego. Bazując na 20-okresowej średniej kroczącej (a więc czasami określanej jako wskaźnik średniej ruchomej), aplikacja dodatkowo określa prążki, które wyznaczają najwyższy najwyższy i najniższy poziom. W rezultacie powstają następujące sygnały: Kupno lub długi sygnał powstaje, gdy akcja cenowa przełamie się i zamknie powyżej górnego pasma. Sprzedawany lub krótki sygnał powstaje, gdy akcja cenowa przełamie się i zamknie poniżej dolnego pasma. Teoria stojąca za sygnałami może na początku wydawać się nieco dezorientująca, ponieważ większość przedsiębiorców zakłada, że ​​przerwa w górnej lub dolnej granicy sygnalizuje odwrócenie, ale w rzeczywistości jest dość prosta. Jeśli obecna akcja cenowa jest w stanie przekroczyć zakresy wysokie (pod warunkiem, że istnieje wystarczający rozpęd), to zostanie ustalony nowy poziom, ponieważ następuje wzrostowy trend. I odwrotnie, jeśli akcja cenowa może rozbić się o zakresy niskie, może to oznaczać nowy trend spadkowy. Przyjrzyjmy się pierwszemu przykładowi działania tej teorii na rynkach walutowych. Rysunek 1: Typowy przykład skuteczności kanałów donchiańskich Źródło: FXtrek Intellicharts Na rysunku 1 widzimy krótki, godzinny euroU. S. wykres pary walut dolarowych. Widzimy, że przed 8 grudnia akcja cenowa jest zawarta w ścisłej konsolidacji w ramach parametrów pasm. Następnie o 2:00 w dniu 8 grudnia cena euro rozpoczyna sesję i zamyka się powyżej pasma w punkcie A. Jest to sygnał dla inwestora do wejścia na długą pozycję i likwidacji krótkich pozycji na rynku. Jeśli zostanie wprowadzony poprawnie, inwestor zyska prawie 100 pipsów w krótkim teście śróddziennym. Kanały Keltnera Kolejnym doskonałym studium kanału, które jest wykorzystywane na wielu rynkach przez wszystkie typy handlowców, jest kanał Keltnera. Wniosek został wprowadzony przez Chestera W. Keltnera (w jego książce How To Make Money In Commodities (1960)), a następnie zmodyfikowany przez znaną tradycję Future Linde B. Raschke. Raschke zmienił aplikację, aby uwzględnić średnią prawdziwą kalkulację zasięgu w ciągu 10 okresów. W rezultacie wskaźnik techniczny oparty na zmienności wykazuje wiele podobieństw do zespołów Bollingera. Różnica między tymi dwoma badaniami polega po prostu na tym, że kanały Keltnera reprezentują zmienność za pomocą wysokich i niskich cen, podczas gdy badania Bollingera opierają się na odchyleniu standardowym. Niemniej jednak oba badania mają podobne interpretacje i sygnały zbywalne na rynkach walutowych. Podobnie jak zespoły Bollingera, sygnały kanału Keltnera są wytwarzane, gdy akcja cenowa przełamuje się powyżej lub poniżej pasm kanału. Tutaj jednak, ponieważ akcja cenowa przełamuje się powyżej lub poniżej barier górnych i dolnych, kontynuacja jest faworyzowana w stosunku do zniesienia do mediany lub przeciwnej bariery. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Odkrywanie kanałów Keltnera i Oscylator Chaikin oraz Podstawy zespołów Bollingera.) Jeśli akcja cenowa przekroczy próg, sprzedawca powinien rozważyć zainicjowanie długich pozycji podczas likwidowania krótkich pozycji. Jeśli akcja cenowa spadnie poniżej przedziału, przedsiębiorca powinien rozważyć rozpoczęcie krótkich pozycji przy opuszczaniu długich lub kupowaniu pozycji. Przejdźmy dalej do aplikacji, patrząc na przykład poniżej. Rysunek 2: Trzy zyskowne szanse są przedstawiane przedsiębiorcy za pośrednictwem Keltnera. Źródło: FXtrek Intellicharts Stosując badanie Keltnera do codziennej wykresowej pary walutowej waluty funta japońskiego jena, widzimy, że akcja cenowa przekracza górną granicę, sygnalizując inwestorowi inicjowanie długich pozycji. Umieszczając efektywne wpisy, trader walutowy będzie miał możliwość skutecznego rejestrowania zyskownych huśtawek, a jednocześnie wydajnego wyjścia, maksymalizując zyski. Żaden inny przykład nie jest bardziej wizualnie oszałamiający niż początkowa przerwa powyżej górnej bariery. W tym przypadku inwestor może zainicjować powyżej zamknięcia pierwszej sesji powyżej w punkcie A 17 lipca. Po pierwszym wpisie znajduje się powyżej zamknięcia sesji, przedsiębiorca jest w stanie uchwycić około 300 pipsów, zanim akcja cenowa wycofa się ponownie przetestować wsparcie. Następnie można zainicjować kolejną pozycję w punkcie B, gdzie pęd ponownie zajmuje pozycję o około 350 pipsów wyższe Zespoły STARC Podobnie jak wskaźnik techniczny Bollinger Band, pasma STARC (lub Stoller Average Range Channels) są obliczane w celu uwzględnienia zmienności rynku. Opracowany przez Manninga Stollera w latach 80. zespoły będą się kurczyć i rozszerzać w zależności od fluktuacji średniego rzeczywistego komponentu zasięgu. Główna różnica między tymi dwiema interpretacjami polega na tym, że prążki STARC pomagają w ustaleniu wyższego prawdopodobieństwa handlu, a nie odchyleń standardowych zawierających akcję cenową. Upraszczając, zespoły pozwolą przedsiębiorcy rozważyć większe lub mniejsze szanse na ryzyko zamiast powrotu do mediany. Działania cenowe, które wznoszą się do górnego przedziału, oferują niższą szansę na sprzedaż ryzyka i sytuację wysokiego ryzyka. Akcja cenowa, która obniża się do dolnego przedziału, oferuje niższą szansę na kupno ryzyka i sytuację sprzedaży o wysokim ryzyku. Nie oznacza to, że akcja cenowa nie pójdzie w parze z nowo zainicjowaną pozycją, jednak zespoły STARC działają na korzyść inwestorów, pokazując najlepsze możliwości. Jeśli ten wskaźnik połączony jest ze zdyscyplinowanym zarządzaniem pieniędzmi, entuzjasta FX będzie mógł czerpać zyski, podejmując inicjatywy mniejszego ryzyka i minimalizując straty. Pozwala spojrzeć na okazję w Nowej Zelandii Dolar USA. para walutowa. Rysunek 3: Wielkie ryzyko dla nagrody przedstawiono za pomocą tego przykładu pasm STARC w NZDUSD. Źródło: FXtrek Intellicharts Patrząc na dolary nowozelandzkie. Dolarowa para walutowa przedstawiona na wykresie 3, widzimy, że akcja cenowa rośnie w górę w listopadzie, a para walutowa wygląda na dojrzałą do zniesienia. W tym przypadku inwestor może zastosować wskaźnik STARC, a także oscylator cen (w tym przypadku Stochastic), aby potwierdzić transakcję. Po nałożeniu pasm STARC, handlowiec może zobaczyć możliwość sprzedaży niskiego ryzyka, gdy zbliżamy się do górnego pasma w punkcie A. Oczekiwanie na zamknięcie drugiej świecy w wieczorowej składance podręcznika, może skorzystać z poniższego wpisu zakończenie sesji. Potwierdzając krzyżykiem minusowym w oscylatorze Stochastycznym, Point X, inwestor będzie mógł osiągnąć prawie 150 pipsów w sesji dni, gdy kurs waluty spadnie z 0,7150 do nawet 0,7000. Zauważ, że akcja cenowa dotyka dolnego pasma w tym momencie, sygnalizując możliwość kupna niskiego ryzyka lub potencjalną zmianę trendu krótkoterminowego. Wszystko razem Teraz, gdy przeanalizowaliśmy możliwości handlowe za pomocą opartych na kanałach wskaźników technicznych, nadszedł czas, by przyjrzeć się bliżej dwóm kolejnym przykładom i wyjaśnić, jak uchwycić takie zyski. Na wykresie 4 widzimy wielką krótkoterminową szansę w parach walutowych brytyjskiego poundSwiss. Ustaw wskaźnik techniczny Donchian i przejdź przez proces krok po kroku. Rysunek 4: Stosując badanie kanału Donchian, widzimy kilka niezwykle opłacalnych możliwości w krótkim czasie wykresu jednogodzinnego. Źródło: FXtrek Intellicharts Oto kolejne kroki: 1. Zastosuj badanie kanału Donchian w sprawie akcji cenowej. Po zastosowaniu wskaźnika szanse powinny być wyraźnie widoczne, ponieważ chcemy wyodrębnić okresy, w których akcja cenowa przekracza powyżej lub poniżej pasów testowych. 2. Poczekaj na zakończenie sesji, która jest potencjalnie powyżej lub poniżej pasma. Konieczne jest zakończenie konfiguracji, ponieważ oczekujące działanie może bardzo dobrze powrócić do parametrów pasm, ostatecznie unieważniając transakcję. 3. Umieść wpis nieco powyżej lub poniżej zamknięcia. Po przejściu pędu kierunkowe odchylenie powinno przesunąć cenę po zamknięciu. 4. Zawsze używaj zarządzania zatrzymaniami. Po dokonaniu wpisu należy zawsze uwzględnić zatrzymanie, tak jak w każdej innej sytuacji. Stosując badanie Donchian na rysunku 4, odkryliśmy, że w krótkim czasie pojawiło się kilka opłacalnych możliwości. Punkt A jest doskonałym przykładem: tutaj sesja zamyka się poniżej dolnego kanału, nadając trend spadkowy. W rezultacie wpis zostanie umieszczony na niskim poziomie sesji po zamknięciu, na poziomie 2.2777. Kolejny przystanek zostanie umieszczony nieco powyżej najwyższej sesji, na poziomie 2.2847. Po wejściu na rynek możesz albo zlikwidować swoją krótką pozycję w pierwszym meczu, albo wstrzymać sprzedaż. Idealnie byłoby, gdyby stanowisko utrzymywało uzasadniony stosunek ryzyka do wynagrodzenia. Jeśli jednak pozycja zostanie zamknięta, możesz rozważyć ponowne zainicjowanie w punkcie B. Ostatecznie transakcja przyniesie zysk powyżej 120 pipsów, uzasadniając wysoki stop. Definiowanie Szansy Keltnera Nie tylko Donchians, którzy są wykorzystywani do rejestrowania zyskownych możliwości - można również stosować aplikacje Keltner. Przyjmując podejście krok po kroku, określmy możliwość Keltnera: 1. Nakładamy wskaźnik kanału Keltnera na akcję cenową. Podobnie jak w przypadku donchiańskiego, możliwości powinny być wyraźnie widoczne, ponieważ szukasz penetracji górnych lub dolnych pasm. 2. Ustanowić zamknięcie sesji świecy, która znajduje się najbliżej lub w obrębie parametrów kanałów. 3. Umieść wpis od czterech do pięciu punktów poniżej świecy wysokiej lub niskiej. 4. Zarządzanie pieniędzmi jest stosowane poprzez umieszczenie stopu nieco poniżej sesji niskiej lub wyższej niż sesja wysoka cena. Zastosuj te kroki do brytyjskiego funta. przykład dolara poniżej. Ryc. 5: Trudny, ale przynoszący zyski chwyt z wykorzystaniem kanału Keltnera Źródło: FXtrek Intellicharts Na rycinie 5 widzimy bardzo opłacalną okazję w brytyjskim funtUU. S. główna para waluty dolarowej w dziennym przedziale czasowym. Już testując górną barierę dwa razy w ostatnich tygodniach, przedsiębiorca może zobaczyć trzecią próbę, gdy akcja cenowa wzrośnie 27 lipca w punkcie A. To, co musi zostać uzyskane w tym momencie, jest definitywnie bliskie powyżej bariery, stanowiącej przerwę powyżej i sygnalizacja inicjacji długiej pozycji. Gdy zawodnik otrzyma wyraźną przerwę i zamknie się nad barierą, pozycja zostanie umieszczona pięć punktów powyżej najwyższej sesji zamkniętej (wpis). Zapewni to, że dynamika po stronie handlu i postęp będzie kontynuowany. Ta informacja wprowadzi nasz wpis dokładnie na 1.8671. Następnie nasz przystanek zostanie umieszczony poniżej niskiej ceny o jeden do dwóch punktów, w tym przypadku o wartości 1,8535. Handel się opłaca, ponieważ akcja cenowa wzrośnie w kolejnych tygodniach, a nasze zyski zmaksymalizują się na najwyższych obrotach 1,9128. Dając nam zysk przekraczający 400 pipsów w mniej niż miesiąc, premia za ryzyko jest zmaksymalizowana w stosunku większym niż 3: 1. Wniosek Chociaż zespoły Bollingera są szerzej znane, kanały Donchian, kanały Keltner i zespoły STARC okazały się oferować porównywalne zyski. Dzięki dywersyfikacji wiedzy i doświadczenia w zakresie różnych wskaźników opartych na pasmach, będziesz w stanie poszukiwać wielu innych możliwości na rynku walutowym. Te mniej znane zespoły mogą dodać do repertuaru nowicjuszy i doświadczonego tradera. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniem limit. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Została opracowana ekonomia keynesowska. Jakie są różnice między zespołami Bollingera i kanałami Donchian? Kanały Donchian i zespoły Bollingera to najbardziej powszechne techniki tworzenia wykresów wielopasmowych wykorzystywane przez analityków technicznych. Zasadniczo te dwa narzędzia handlowe służą do mierzenia i osiągania różnych rzeczy. Kanały Donchian, zwane również kanałami cenowymi, są proste w zrozumieniu i handlu, mierząc tylko wysokie i niskie ceny w danym okresie. Zespoły Bollingera mają charakter wskaźnika zmienności i są bardziej skomplikowane do obliczenia i wykorzystania niż kanały Donchiańskie. Kanały Donchiańskie Kanały Donchiańskie składają się z dwóch pasm zewnętrznych, z których jedna jest zawsze zestawiona z najwyższą wartością w określonym czasie, zwykle 20-dniowe średnie ruchome. a drugi pasek został naniesiony, aby dopasować najniższy poziom w tym samym okresie. Jeśli ceny przełamują się i zamykają powyżej górnego pasma lub poniżej dolnego pasma, sygnalizowany jest potencjalny nowy trend. Długie sygnały są tworzone z akcją ceny w górę. I odwrotnie, działanie o niższej cenie jest krótkim sygnałem. Jest to elegancko prosty system, choć daleki jest od wszechstronności i najlepiej go stosować w połączeniu z innymi względami technicznymi lub podstawowymi. Zespoły Bollingera Podczas gdy kanały Donchian używają dwóch pasm, system Bollinger wykorzystuje trzy: średnią ruchomą linię środkową uzupełnioną górnym i dolnym pasmem, każde dwa odchylenia standardowe od średniej ruchomej. Ponieważ odchylenia od średniej ruchomej zmieniają się w zależności od zmienności, Bollinger Bands są uważane za bardzo elastyczne narzędzie, przydatne w przypadku różnych rodzajów papierów wartościowych i zakresów transakcji. Kiedy ceny są zbyt konsekwentnie w pobliżu górnego pasma, cena jest uważana za wykup, podczas gdy odwrotność jest prawdą dla akcji niższego pasma. Wielu analityków również śledzi poziom zmienności w czasie za pomocą Bollinger Bands, widząc malejącą zmienność jako oznakę nadchodzącego przełomu o dużej objętości. Przeczytaj o różnicach między zespołami Bollingera i kanałami Donchian i dowiedz się, dlaczego te ostatnie są uważane za bardziej ryzykowne. Czytaj odpowiedź Odkryj, jak dynamiczna natura pasm Bollingera czyni je bardzo przydatnym wskaźnikiem dla papierów wartościowych historycznie. Czytaj odpowiedź Zapoznaj się z różnymi strategiami wykorzystującymi wstęgi Bollingera i zobacz, jak oblicza się pasmo Bollingera za pomocą standardu. Odczytaj Użyj pasm Bollingera w handlu na rynku Forex, aby zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia z tendencjami dotyczącymi zakresu lub zauważyć rosnącą zmienność. Czytaj odpowiedź Dowiedz się więcej o niektórych z najbardziej użytecznych wskaźników technicznych, z których mogą korzystać handlowcy i analitycy w połączeniu z Donchian. Czytaj odpowiedź Odkryj logikę związaną z używaniem pasm Bollingera jako miernika niestabilności cen dla bezpieczeństwa i dostosowania pasm. Czytaj odpowiedź Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich wybitnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniem limit. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. This. Keltner Channels Keltner Channels Wprowadzenie Keltner Channels to koperty oparte na zmienności ustawione powyżej i poniżej wykładniczej średniej kroczącej. Ten wskaźnik jest podobny do Bollinger Bands, które używają standardowego odchylenia do ustawiania pasm. Zamiast używać odchylenia standardowego, kanały Keltnera wykorzystują średni zakres rzeczywisty (ATR) do ustawienia odległości kanału. Kanały są zazwyczaj ustawione dwie średnie wartości rzeczywistego zakresu powyżej i poniżej 20-dniowej EMA. Wykładnicza średnia krocząca dyktuje kierunek, a średni rzeczywisty zakres określa szerokość kanału. Kanały Keltnera są wskaźnikiem śledzącym trend, służącym do identyfikacji zwrotów z wybrzuszaniem kanałów i kierunkiem kanałów. Kanały mogą być również wykorzystywane do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedaży, gdy trend jest płaski. W swojej książce z 1960 r., Jak zarabiać na towarach, Chester Keltner przedstawił Dziesięciodniową Przenoszoną Średnią Regułę Handlową, która jest uznawana za oryginalną wersję Keltner Channels. Ta oryginalna wersja rozpoczęła się 10-dniowym SMA od typowej ceny jako linii środkowej. 10-dniowy SMA zakresu High-Low został dodany i odjęty, aby ustawić górną i dolną linię kanału. Linda Bradford Raschke wprowadziła nowszą wersję Keltner Channels w latach 80-tych. Podobnie jak Bollinger Bands, ta nowa wersja wykorzystała wskaźnik oparty na zmienności, Średni zakres rzeczywisty (ATR), aby ustawić szerokość kanału. StockCharts używa tej nowszej wersji Keltner Channels. Obliczanie Istnieją trzy kroki do obliczenia kanałów Keltnera. Najpierw wybierz długość wykładniczej średniej kroczącej. Po drugie, wybierz okresy dla średniego zakresu rzeczywistego (ATR). Po trzecie, wybierz mnożnik dla średniego zakresu rzeczywistego. Powyższy przykład jest oparty na domyślnych ustawieniach SharpCharts. Ponieważ przesunięcie średnich opóźnień cenowych, dłuższa średnia ruchoma będzie miała więcej opóźnienia, a krótsza średnia ruchowa będzie miała mniejsze opóźnienie. ATR to podstawowe ustawienie zmienności. Krótkie ramy czasowe, takie jak 10, powodują bardziej zmienny ATR, który waha się wraz z 10-okresową zmiennością przypływów i przepływów. Dłuższe ramy czasowe, takie jak 100, wygładzają te fluktuacje, aby uzyskać bardziej stały odczyt ATR. Mnożnik ma największy wpływ na szerokość kanału. Po prostu zmiana z 2 na 1 spowoduje zmniejszenie szerokości kanału na pół. Zwiększenie z 2 do 3 zwiększy szerokość kanału o 50. Tutaj jest wykres pokazujący trzy kanały Keltnera ustawione na 1, 2 i 3 ATR od centralnej średniej kroczącej. Tę szczególną technikę od lat popiera Kerry Lovvorn z SpikeTrade. Powyższy wykres pokazuje domyślne kanały Keltnera na czerwono, szerszy kanał na niebiesko i węższy kanał na zielono. Niebieskie kanały zostały ustawione trzy średnie wartości True Range powyżej i poniżej (3 x ATR). Zielone kanały używały jednej wartości ATR. Wszystkie trzy mają 20-dniową EMA, która jest kropkowaną linią w środku. Okna wskaźnika pokazują różnice w średnim zakresie rzeczywistym (ATR) dla 10 okresów, 50 okresów i 100 okresów. Zwróć uwagę, że krótki ATR (10) jest bardziej zmienny i ma najszerszy zasięg. W przeciwieństwie do tego, 100-okresowy ATR jest znacznie płynniejszy z mniej zmiennym zakresem. Wskaźniki interpretacji oparte na kanałach, pasmach i kopertach mają na celu objęcie większości działań cenowych. Dlatego ruchy powyżej lub poniżej linii kanałów zasługują na uwagę, ponieważ są stosunkowo rzadkie. Trendy często zaczynają się od silnych ruchów w tym czy innym kierunku. Skok powyżej górnej linii kanału pokazuje niezwykłą siłę, podczas gdy zanurzenie poniżej dolnej linii kanału wykazuje nadzwyczajne osłabienie. Takie silne ruchy mogą sygnalizować koniec jednego trendu i początek kolejnego. W związku z wykładniczą średnią kroczącą, Keltner Channels jest wskaźnikiem następującym po nim. Podobnie jak w przypadku średnich kroczących i wskaźników podążających za trendem, kanały Keltnera opóźniają działania cenowe. Kierunek średniej ruchomej określa kierunek kanału. Ogólnie rzecz biorąc, trend zniżkowy występuje, gdy kanał porusza się niżej, a trend wzrostowy występuje, gdy kanał porusza się wyżej. Trend jest płaski, gdy kanał porusza się na boki. Odwrócenie kanału i przerwa powyżej górnej linii trendu może sygnalizować początek trendu wzrostowego. Spadek kanału i przerwa poniżej dolnej linii trendu mogą sygnalizować początek trendu spadkowego. Czasami silny trend nie może się utrzymać po pęknięciu kanału, a ceny wahają się między liniami kanału. Takie zakresy transakcji są oznaczone względnie płaską średnią kroczącą. Granice kanałów można następnie wykorzystać do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedaży w celach handlowych. Versus Bollinger Bands Istnieją dwie różnice między kanałami Keltnera i Bollinger Bands. Po pierwsze, kanały Keltnera są gładsze niż paski Bollingera, ponieważ szerokość pasm Bollingera oparta jest na odchyleniu standardowym, które jest bardziej zmienne niż średni zakres rzeczywisty (ATR). Wielu uważa to za plus, ponieważ tworzy bardziej stałą szerokość. To sprawia, że ​​kanały Keltner doskonale nadają się do śledzenia trendów i identyfikacji trendów. Po drugie, kanały Keltnera również wykorzystują wykładniczą średnią ruchomą, która jest bardziej czuła niż zwykła średnia ruchoma stosowana w pasmach Bollingera. Poniższy wykres przedstawia kanały Keltnera (niebieski), prążki Bollingera (różowy), średni rzeczywisty zakres (10), odchylenie standardowe (10) i odchylenie standardowe (20) do porównania. Zwróć uwagę, że kanały Keltnera są bardziej płynne niż paski Bollingera. Zwróć także uwagę, że odchylenie standardowe obejmuje większy zakres niż średni zakres rzeczywisty (ATR). Poniższy wykres pokazuje, że Archer Daniels Midland (ADM) uruchamia trend wzrostowy, gdy kanały Keltner się podkręcają, a zapasy rosną powyżej górnej linii kanału. ADM odnotował wyraźny spadek w kwietniu i maju, ponieważ ceny nadal przebijały dolny kanał. Przy silnym wzroście w czerwcu ceny przekroczyły górny kanał, a kanał pojawił się, aby rozpocząć nowy trend wzrostowy. Zauważ, że ceny utrzymują się powyżej dolnego kanału na spadkach na początku i pod koniec lipca. Nawet przy ustalonym nowym trendzie wzrostowym często rozsądnie jest czekać na wycofanie lub lepszy punkt wejścia, aby poprawić stosunek wynagrodzeń do ryzyka. Oscylatory pędu lub inne wskaźniki mogą być następnie wykorzystane do zdefiniowania odczytów z nadpisaniem. Ten wykres pokazuje StochRSI. jeden z bardziej czułych oscylatorów pędu, zanurzający się poniżej .20, aby uzyskać wyprzedanie co najmniej trzy razy podczas wzrostu. Kolejne krzyże z powrotem powyżej .20 zasygnalizowały wznowienie trendu wzrostowego. Drugi wykres pokazuje Nvidię (NVDA) rozpoczynającą trend spadkowy z gwałtownym spadkiem poniżej dolnej linii kanału. Po tej początkowej przerwie zapasy spotkały się w pobliżu 20-dniowego EMA (środkowa linia) od połowy maja do początku sierpnia. Niemożność zbliżenia się do górnej linii kanału wykazała silny spadek ciśnienia. Jako oscylator impulsu wyświetlany jest 10-okresowy indeks kanału towarowego (CCI), który określa krótkoterminowe warunki wykupienia. Ruch powyżej 100 uważany jest za wykupienie. Kolejny ruch z powrotem poniżej 100 oznacza wznowienie tendencji spadkowej. Ten sygnał działał dobrze do września. Te uszkodzone sygnały wskazywały na możliwą zmianę trendu, która następnie została potwierdzona z przerwą powyżej górnej linii kanału. Płaski trend Po zidentyfikowaniu zakresu handlu lub płaskiego środowiska handlowego, handlowcy mogą używać kanałów Keltner do identyfikowania poziomów wykupienia i wyprzedaży. Zakres handlu można określić za pomocą płaskiej średniej ruchomej i średniego indeksu kierunkowego (ADX). Poniższy wykres pokazuje, że IBM oscyluje między wsparciem w obszarze 120-122 a oporem w obszarze 130-132 od lutego do końca września. 20-dniowa akcja EMA, linia środkowa, opóźniająca kurs, ale spłaszczona od kwietnia do września. Okno wskaźnika pokazuje ADX (czarna linia) potwierdzający słaby trend. Niski i opadający ADX wykazuje słaby trend. Wysoki i rosnący ADX wykazuje silny trend. ADX był poniżej 40 przez cały czas i poniżej 30 przez większość czasu. Odzwierciedla to brak tendencji. Należy również zauważyć, że ADX osiągnął szczyt na początku czerwca i spadł do końca sierpnia. Uzbrojeni w perspektywy słabego trendu i zasięgu handlu, handlowcy mogą korzystać z kanałów Keltnera, aby przewidzieć odwrócenie. Ponadto należy zauważyć, że linie kanałów często pokrywają się z oparciem wykresu i oporem. IBM pod koniec niższego sierpnia do końca sierpnia trzykrotnie spadł poniżej dolnej linii kanałów. Te spadki dostarczyły niskiego ryzyka wejścia. Stado nie zdołało dotrzeć do górnej linii kanału, ale zbliżyło się, gdy się odwróciło w strefie oporu. Wykres Disneya pokazuje podobną sytuację. Wnioski Kanały Keltnera to wskaźnik śledzący trend, mający na celu identyfikację podstawowego trendu. Identyfikacja trendu to więcej niż połowa bitwy. Trend może być w górę, w dół lub płaski. Korzystając z opisanych powyżej metod, inwestorzy i inwestorzy mogą zidentyfikować tendencję do ustalenia preferencji handlowych. Byczy transakcje są uprzywilejowane w trendach wzrostowych, a bessy są preferowane w trendach zniżkowych. Płaski trend wymaga bardziej zwinnego podejścia, ponieważ ceny często osiągają najwyższą wartość na górnej linii kanału i na dolnym kanale. Podobnie jak w przypadku wszystkich technik analizy, kanały Keltnera powinny być używane w połączeniu z innymi wskaźnikami i analizami. Wskaźniki Momentum stanowią dobre uzupełnienie trendów następujących po kanałach Keltner. SharpCharts Keltner Channels można znaleźć w SharpCharts jako nakładkę ceny. Podobnie jak w przypadku średniej ruchomej, kanały Keltnera powinny być wyświetlane na szczycie wykresu cenowego. Po wybraniu wskaźnika z rozwijalnego menu, domyślne ustawienie pojawi się w oknie parametrów (20,2.0,10). Pierwsza liczba (20) określa okresy dla wykładniczej średniej kroczącej. Druga liczba (2.0) to mnożnik ATR. Trzecia liczba (10) to liczba okresów dla średniego zakresu rzeczywistego (ATR). Te domyślne parametry ustawiają wartości 2 kanałów ATR poniżej 20-dniowej EMA. Użytkownicy mogą zmieniać parametry w celu dostosowania ich do potrzeb wykresów. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład na żywo. Oversold po Bullish Keltner Channel Breakout: Ten skan wyszukuje akcje, które 20 dni temu przekroczyły swój górny kanał Keltnera, aby potwierdzić lub ustalić trend wzrostowy. Obecny 10-okresowy CCI jest poniżej -100, aby wskazać krótkoterminowy stan wyprzedaży. Wykupienie po Bessish Keltner Channel Breakout: Ten skan wyszukuje akcje, które 20 dni temu złamały się poniżej dolnego kanału Keltnera, aby potwierdzić lub ustalić trend spadkowy. Obecny 10-okresowy CCI wynosi powyżej 100, aby wskazać krótkoterminowy stan wykupienia. Dalsze badanie